کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1153075 958316 2013 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generalized BSDEs driven by fractional Brownian motion
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Generalized BSDEs driven by fractional Brownian motion
چکیده انگلیسی

We study the existence an uniqueness of generalized backward stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter HH greater than 1/21/2. The stochastic integral used throughout the paper is the divergence operator type integral. Moreover, we show the connection between this solution and the solution of parabolic partial differential equation with Neumann boundary condition.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 3, March 2013, Pages 805–811
نویسندگان
,