کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153077 | 958316 | 2013 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fixed jumps of additive processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A process in a Euclidean space is called an additive process if it has independent increments. We recall the classical Lévy-Itô representation for additive processes without fixed jumps, and describe how fixed jumps were handled in the classical literature. Our main result is an extended Lévy-Itô formula in which the fixed jumps are expressed in a canonical and convenient form.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 3, March 2013, Pages 820-823
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 3, March 2013, Pages 820-823
نویسندگان
Ming Liao,