کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153081 | 958316 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dividend problems in the dual risk model with exponentially distributed observation time
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the dual of the compound Poisson risk model with exponentially distributed observation time and constant dividend barrier strategy. We derive and solve the integro-differential equations satisfied by the expected total discounted dividend payments until ruin and ruin probability when the gains follow an exponential distribution. Moreover, numerical illustrations for the effect of random observation time on the expected value of the discounted sum of all dividend payments until ruin and ruin probability are studied.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 3, March 2013, Pages 841–849
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 3, March 2013, Pages 841–849
نویسندگان
Dan Peng, Donghai Liu, Zaiming Liu,