کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153172 | 958321 | 2013 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
RCA models: Joint prediction of mean and volatility
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper first describes moment properties for Random Coefficient Autoregressive (RCA) processes and the corresponding squared processes, and then studies joint prediction of the mean and volatility. Recursive estimates based on estimating functions are used to compute joint predictions for volumes of the NASDAQ index.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 2, February 2013, Pages 527–533
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 2, February 2013, Pages 527–533
نویسندگان
Y. Liang, A. Thavaneswaran, N. Ravishanker,