کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153384 | 958331 | 2012 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The perils of inferring serial dependence from sample autocorrelations of moving average series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We demonstrate that oscillatory patterns in the higher lags of sample autocorrelations can arise whenever the true process is a finite order MA, and that this phenomenon exists even when the true autocorrelations are zero. Therefore the visually apparent structure is a statistical artifact, and the analyst should not attempt to model it directly. Instead one should utilize Box-Jenkins methodology, whereby appropriate significance levels for testing zero correlation can be obtained by fitting successively higher order MA models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 9, September 2012, Pages 1632-1636
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 9, September 2012, Pages 1632-1636
نویسندگان
Tucker McElroy,