کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153409 | 958332 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on the CIR process and the existence of equivalent martingale measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This note shows that in a model where historical stock price follows a Cox–Ingersoll–Ross process, an equivalent martingale measure does not exist except when kθ=0kθ=0.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 5, 1 April 2008, Pages 481–487
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 5, 1 April 2008, Pages 481–487
نویسندگان
Zhi Jun Guo,