کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153671 | 958346 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fractional normal inverse Gaussian diffusion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Fractional normal inverse Gaussian diffusion Fractional normal inverse Gaussian diffusion](/preview/png/1153671.png)
چکیده انگلیسی
A fractional normal inverse Gaussian (FNIG) process is a fractional Brownian motion subordinated to an inverse Gaussian process. This paper shows how the FNIG process emerges naturally as the limit of a random walk with correlated jumps separated by i.i.d. waiting times. Similarly, we show that the NIG process, a Brownian motion subordinated to an inverse Gaussian process, is the limit of a random walk with uncorrelated jumps separated by i.i.d. waiting times. The FNIG process is also derived as the limit of a fractional ARIMA processes. Finally, the NIG densities are shown to solve the relativistic diffusion equation from statistical physics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 1, January 2011, Pages 146–152
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 1, January 2011, Pages 146–152
نویسندگان
A. Kumar, Mark M. Meerschaert, P. Vellaisamy,