کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153759 | 1489897 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
LpLp-error estimates for numerical schemes for solving certain kinds of backward stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study LpLp-error estimates for a scheme proposed by Zhao et al. (2006) for solving the backward stochastic differential equations −dyt=f(t,yt)dt−ztdWt. We prove that this scheme is of second-order convergence for solving for ytyt and of first-order convergence for solving for ztzt in LpLp norm. And we also prove that the Crank–Nicolson scheme proposed by Wang et al. (2009) is second-order convergent for solving for both ytyt and ztzt in LpLp norm.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 21–22, 1–15 November 2010, Pages 1612–1617
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 21–22, 1–15 November 2010, Pages 1612–1617
نویسندگان
Yang Li, Weidong Zhao,