کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153818 | 958354 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forward–backward SDEs and the CIR model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a forward–backward stochastic differential equation associated with the bond price for the Cox–Ingersoll–Ross interest rate model and prove an existence and uniqueness result. This technique is generalizable to multidimensional affine term structure models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 17, November 2007, Pages 1676–1682
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 17, November 2007, Pages 1676–1682
نویسندگان
Cody Blaine Hyndman,