کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153875 | 958358 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Upper bounds for ultimate ruin probabilities in the Sparre Andersen risk model with interest and a nonlinear dividend barrier
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We consider the classical risk model with constant force of interest and a nonlinear dividend barrier. Lundberg-type inequalities for the ultimate ruin probabilities are derived. The results obtained carry over those of Gerber [Gerber, H.U., 1979. An Introduction to Mathematical Risk Theory. In: Monograph Series, vol. 8. Huebner Foundation, Philadelphia], about a linear dividend barrier without interest, to the case with both interest and a nonlinear dividend barrier. More precise upper bounds for the ultimate ruin probabilities are also given for the special case of exponential claim sizes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 1, 1 January 2009, Pages 63-69
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 1, 1 January 2009, Pages 63-69
نویسندگان
Wenquan Yang, Yijun Hu,