کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153889 | 958359 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Gibbs and autoregressive Markov processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we show that particular Gibbs sampler Markov processes can be modified to an autoregressive Markov process. The procedure allows the easy derivation of the innovation variables which provide strictly stationary autoregressive processes with fixed marginals. In particular, we provide the innovation variables for beta, gamma and Dirichlet processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 14, August 2007, Pages 1479–1485
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 14, August 2007, Pages 1479–1485
نویسندگان
Luis E. Nieto-Barajas, Stephen G. Walker,