کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153901 | 958360 | 2006 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the maximum of randomly weighted sums with regularly varying tails
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Consider the randomly weighted sums Sn(θ)=âk=1nθkXk, n=1,2,â¦, where {Xk,k=1,2,â¦} is a sequence of independent real-valued random variables with common distribution F, whose right tail is regularly varying with exponent -α<0, and {θk,k=1,2,â¦} is a sequence of positive random variables, independent of {Xk,k=1,2,â¦}. Under a suitable summability condition on the upper endpoints of θk,k=1,2,â¦, we prove that Pr(max1⩽n<âSn(θ)>x)â¼F¯(x)âk=1âEθkα.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 10, 15 May 2006, Pages 971-975
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 10, 15 May 2006, Pages 971-975
نویسندگان
Yiqing Chen, Kai W. Ng, Xiangsheng Xie,