کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154049 | 958367 | 2007 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper is concerned with finding the distribution of a squared Bessel process run for an exponentially distributed time and applying this result to find the price of a zero coupon bond at time zero when the pricing model involves a squared Bessel interest process and there is one jump.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 5, 1 March 2007, Pages 475–482
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 5, 1 March 2007, Pages 475–482
نویسندگان
Ching-Sung Chou, Hsien-Jen Lin,