کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154049 958367 2007 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
چکیده انگلیسی

This paper is concerned with finding the distribution of a squared Bessel process run for an exponentially distributed time and applying this result to find the price of a zero coupon bond at time zero when the pricing model involves a squared Bessel interest process and there is one jump.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 5, 1 March 2007, Pages 475–482
نویسندگان
, ,