کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154056 | 958367 | 2007 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large deviations for random sums of negatively dependent random variables with consistently varying tails
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Large deviations for random sums of negatively dependent random variables with consistently varying tails Large deviations for random sums of negatively dependent random variables with consistently varying tails](/preview/png/1154056.png)
چکیده انگلیسی
Let {Xk,k=1,2,…}{Xk,k=1,2,…} be a sequence of negatively dependent random variables with common distribution F and finite expectation μμ. Under the assumption that the tail probability F¯(x)=1-F(x) is consistently varying as x tends to infinity, this paper investigates precise large deviations for the random sum SN(t)=∑n=1N(t)Xn, where {N(t),t⩾0}{N(t),t⩾0} is a nonnegative and integer-valued process independent of {Xk,k=1,2,…}{Xk,k=1,2,…}.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 5, 1 March 2007, Pages 530–538
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 5, 1 March 2007, Pages 530–538
نویسندگان
Yu Chen, Weiping Zhang,