کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154153 958373 2007 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterization of the Dirichlet distribution on symmetric matrices
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Characterization of the Dirichlet distribution on symmetric matrices
چکیده انگلیسی

A remarkable characterization result concerning the real-Dirichlet distribution says that if X1,…,XqX1,…,Xq are real random variables, then (X1,…,Xq)(X1,…,Xq) has a Dirichlet joint distribution with parameters (p1,…,pq)(p1,…,pq) if and only if, for all positive real numbers f1,…,fqf1,…,fq,equation(0.1)E∑i=1qfiXi-(p1+⋯+pq)=∏i=1qfi-pi.The aim of the present paper is to extend this characterization to the Dirichlet distributions on positive definite symmetric matrices defined in Letac et al. [2001. An expectation formula for the multivariate Dirichlet distribution. J. Multivariate Anal. 77, 117–137].

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 4, 15 February 2007, Pages 357–364
نویسندگان
, ,