کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154177 | 1489861 | 2016 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identifying the spectral representation of Hilbertian time series
ترجمه فارسی عنوان
شناسایی بازنمایی طیفی سری زمانی Hilbertian
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اپراتور کوواریانس؛ کاهش ابعاد؛ سری زمانی Hilbertian؛ N قوام؛ کاربردی آنالیز اجزای اساسی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We provide n-consistency results regarding estimation of the spectral representation of covariance operators of Hilbertian time series, in a setting with imperfect measurements. This is a generalization of the method developed in Bathia et al. (2010). The generalization relies on an important property of centered random elements in a separable Hilbert space, namely, that they lie almost surely in the closed linear span of the associated covariance operator. We provide a straightforward proof to this fact. This result is, to our knowledge, overlooked in the literature. It incidentally gives a rigorous formulation of Principal Component Analysis in Hilbert spaces.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 118, November 2016, Pages 45–49
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 118, November 2016, Pages 45–49
نویسندگان
Eduardo Horta, Flavio Ziegelmann,