کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154207 | 958376 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On estimation of the exponent of regular variation using a sample with missing observations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let (Xn) be a sequence of possibly dependent random variables with the same marginal distribution function F, such that 1-F(x)=x-αL(x), α>0, where L(x) is a slowly varying function. In this paper the Hill estimator of the exponent of regular variation based on a sample with missing observations from the sequence (Xn) is considered. The asymptotic consistency was proved under some general conditions. This extends results of Hsing [1991. On tail index estimation using dependent data. Ann. Statist. 19, 1547-1569].
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 4, March 2008, Pages 327-335
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 4, March 2008, Pages 327-335
نویسندگان
Pavle MladenoviÄ, Vladimir Piterbarg,