کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154403 958384 2008 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A goodness-of-fit test of the errors in nonlinear autoregressive time series models
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A goodness-of-fit test of the errors in nonlinear autoregressive time series models
چکیده انگلیسی

This paper considers the problem of fitting an error density to the goodness-of-fit test of the errors in a nonlinear autoregressive stationary time series regression model. The test statistic is based on the integrated squared error of the nonparametric error density estimate and the null error density. Without knowing the nonlinear autoregressive function, we can show that the test statistic behaves asymptotically the same as the one based on the true errors.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 1, January 2008, Pages 50–59
نویسندگان
, ,