کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154403 | 958384 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A goodness-of-fit test of the errors in nonlinear autoregressive time series models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper considers the problem of fitting an error density to the goodness-of-fit test of the errors in a nonlinear autoregressive stationary time series regression model. The test statistic is based on the integrated squared error of the nonparametric error density estimate and the null error density. Without knowing the nonlinear autoregressive function, we can show that the test statistic behaves asymptotically the same as the one based on the true errors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 1, January 2008, Pages 50–59
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 1, January 2008, Pages 50–59
نویسندگان
Fuxia Cheng, Shuxia Sun,