کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154422 958388 2009 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Particle filtering approximations for a Gaussian-generalized inverse Gaussian model
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Particle filtering approximations for a Gaussian-generalized inverse Gaussian model
چکیده انگلیسی

We consider the filtering problem for a class of discrete-time partially observable stochastic processes. Under strong conditions on the parameters involved and on the initial condition, we are able to prove that it admits a finite dimensional filter. Relaxing these assumptions, we use a Rao Blackwellization procedure to perform a Particle filtering approximation of the filtering distribution, then we prove its convergence and extend this study to a jump Markov model.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 4, 15 February 2009, Pages 442–449
نویسندگان
, ,