کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154475 | 1489880 | 2015 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Error bounds of MCMC for functions with unbounded stationary variance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Error bounds of MCMC for functions with unbounded stationary variance Error bounds of MCMC for functions with unbounded stationary variance](/preview/png/1154475.png)
چکیده انگلیسی
We prove explicit error bounds for Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods to compute expectations of functions with unbounded stationary variance. We assume that there is a p∈(1,2)p∈(1,2) so that the functions have finite LpLp-norm. For uniformly ergodic Markov chains we obtain error bounds with the optimal order of convergence n1/p−1n1/p−1 and if there exists a spectral gap we almost get the optimal order. Further, a burn-in period is taken into account and a recipe for choosing the burn-in is provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 6–12
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 6–12
نویسندگان
Daniel Rudolf, Nikolaus Schweizer,