کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154496 | 1489880 | 2015 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A CUSUMSQ test for structural breaks in error variance for a long memory heterogeneous autoregressive model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A CUSUMSQ test for structural breaks in error variance for a long memory heterogeneous autoregressive model A CUSUMSQ test for structural breaks in error variance for a long memory heterogeneous autoregressive model](/preview/png/1154496.png)
چکیده انگلیسی
For testing error variance instability, a test based on CUSUM squares of the residuals in HAR model is constructed and its limiting null distribution is derived to be a simple function of the standard Brownian bridge. A finite sample Monte-Carlo experiment shows reasonable size and power performances of the proposed test. The test is applied to the log-return realized volatilities of some stock price index and exchange rate to find evidence for variance instability after adjusting long-memories.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 167–176
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 167–176
نویسندگان
Eunju Hwang, Dong Wan Shin,