کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154688 958402 2007 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A result on the first-passage time of an Ornstein–Uhlenbeck process
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A result on the first-passage time of an Ornstein–Uhlenbeck process
چکیده انگلیسی

Consider the first time an Ornstein–Uhlenbeck process starting from zero crosses a constant positive threshold. Assuming that the asymptotic mean is above the threshold, conditions on the asymptotic variance relative to the distance between the threshold and the asymptotic mean are given that ensures the finiteness of the positive Laplace transforms.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 18, December 2007, Pages 1744–1749
نویسندگان
,