کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154762 | 1489892 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrapping the nonparametric ARCH regression model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we introduce the nonparametric AR(1)–ARCH(1) model and show weak consistency of the Nadaraya–Watson estimators for the model. We propose a residual and a wild bootstrap method and prove weak consistency of the bootstrap estimators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 87, April 2014, Pages 61–69
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 87, April 2014, Pages 61–69
نویسندگان
Kenichi Shimizu,