کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154817 | 958414 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the robustness of two-stage estimators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the robustness of two-stage estimators On the robustness of two-stage estimators](/preview/png/1154817.png)
چکیده انگلیسی
The aim of this note is to provide a general framework for the analysis of the robustness properties of a broad class of two-stage models. We derive the influence function, the change-of-variance function, and the asymptotic variance of a general two-stage MM-estimator, and provide their interpretations. We illustrate our results in the case of the two-stage maximum likelihood estimator and the two-stage least squares estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 4, April 2012, Pages 726–732
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 4, April 2012, Pages 726–732
نویسندگان
Mikhail Zhelonkin, Marc G. Genton, Elvezio Ronchetti,