کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1154828 958414 2012 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
V-uniform ergodicity of a continuous time asymmetric power GARCH(1,1) model
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
V-uniform ergodicity of a continuous time asymmetric power GARCH(1,1) model
چکیده انگلیسی

A continuous time asymmetric power GARCH(1,1) model is presented and the V-uniform ergodicity and ββ-mixing property of the process with exponential decay rate are proved. The V-uniform ergodicity of the COGARCH(1,1) model is obtained as a special case.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 4, April 2012, Pages 812–817
نویسندگان
,