کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154896 | 958419 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal rates of convergence in the Weibull model based on kernel-type estimators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let FF be a distribution function in the maximal domain of attraction of the Gumbel distribution such that −log(1−F(x))=x1/θL(x)−log(1−F(x))=x1/θL(x) for a positive real number θθ, called the Weibull tail index, and a slowly varying function LL. It is well known that the estimators of θθ have a very slow rate of convergence. We establish here a sharp optimality result in the minimax sense, that is when LL is treated as an infinite dimensional nuisance parameter belonging to some functional class. We also establish the rate optimal asymptotic property of a data-driven choice of the sample fraction that is used for estimation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 3, March 2012, Pages 548–556
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 3, March 2012, Pages 548–556
نویسندگان
Cécile Mercadier, Philippe Soulier,