کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155044 | 958436 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on quantile estimation for long-range dependent stochastic processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This note investigates the consistency properties of the kernel-type estimator of a quantile, in the setting of a long memory stationary stochastic process. Under a general long-range dependence situation (without any restriction of gaussian type) we give consistency results, and rates of convergence. An interesting by-product of this paper is a new consistency result for kernel-type estimator of a smooth distribution function (with rates) over the whole real line.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 2, 15 January 2006, Pages 109-116
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 2, 15 January 2006, Pages 109-116
نویسندگان
Ã. Youndjé, P. Vieu,