کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155106 958444 2008 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On solutions of a class of infinite horizon FBSDEs
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On solutions of a class of infinite horizon FBSDEs
چکیده انگلیسی

In this paper, we study the solvability of a class of infinite horizon forward–backward stochastic differential equations (FBSDEs, for short). Under some mild assumptions on the coefficients in such FBSDEs, the existence and uniqueness result of adapted solutions is established. The method adopted here is based on constructing a contraction mapping related to the solution of the forward SDE in the FBSDEs.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 15, 15 October 2008, Pages 2412–2419
نویسندگان
,