کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155132 | 958449 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On convergence properties of sums of dependent random variables under second moment and covariance restrictions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
For a sequence of dependent square-integrable random variables and a sequence of positive constants {bn,n≥1}{bn,n≥1}, conditions are provided under which the series ∑i=1n(Xi−EXi)/bi converges almost surely as n→∞n→∞ and {Xn,n≥1}{Xn,n≥1} obeys the strong law of large numbers limn→∞∑i=1n(Xi−EXi)/bn=0 almost surely. The hypotheses stipulate that two series converge, where the convergence of the first series involves the growth rates of {VarXn,n≥1} and {bn,n≥1}{bn,n≥1} and the convergence of the second series involves the growth rate of {supn≥1|Cov(Xn,Xn+k)|,k≥1}.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 14, 1 October 2008, Pages 1999–2005
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 14, 1 October 2008, Pages 1999–2005
نویسندگان
Tien-Chung Hu, Andrew Rosalsky, Andrei Volodin,