کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155143 | 958449 | 2008 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A singular stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we study a singular stochastic differential equation driven by an additive fractional Brownian motion with Hurst parameter H>12. Under some assumptions on the drift, we show that there is a unique solution, which has moments of all orders. We also apply the techniques of Malliavin calculus to prove that the solution has an absolutely continuous law at any time t>0t>0.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 14, 1 October 2008, Pages 2075–2085
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 14, 1 October 2008, Pages 2075–2085
نویسندگان
Yaozhong Hu, David Nualart, Xiaoming Song,