کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155183 958452 2008 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Seasonal fractional ARIMA with stable innovations
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Seasonal fractional ARIMA with stable innovations
چکیده انگلیسی

We develop the theory of seasonally fractionally differenced ARIMA time series with stable infinite variance innovations establishing conditions for existence and invertibility. This is a finite parameter model which exhibits long range dependence, seasonality and high variability. We perform some simulations to illustrate the behavior of the model.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 12, 1 September 2008, Pages 1404–1411
نویسندگان
, , ,