کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155186 | 958452 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The asymptotic and exact Fisher information matrices of a vector ARMA process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The exact Fisher information matrix of a Gaussian vector autoregressive-moving average (VARMA) process has been considered for a time series of length N in relation to the exact maximum likelihood estimation method. In this paper it is shown that the Gaussian exact Fisher information matrix converges to the asymptotic Fisher information matrix when N goes to infinity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 12, 1 September 2008, Pages 1430-1433
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 12, 1 September 2008, Pages 1430-1433
نویسندگان
André Klein, Guy Mélard, Abdessamad Saidi,