کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155186 958452 2008 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The asymptotic and exact Fisher information matrices of a vector ARMA process
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
The asymptotic and exact Fisher information matrices of a vector ARMA process
چکیده انگلیسی
The exact Fisher information matrix of a Gaussian vector autoregressive-moving average (VARMA) process has been considered for a time series of length N in relation to the exact maximum likelihood estimation method. In this paper it is shown that the Gaussian exact Fisher information matrix converges to the asymptotic Fisher information matrix when N goes to infinity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 12, 1 September 2008, Pages 1430-1433
نویسندگان
, , ,