کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155243 | 958462 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
MSE superiority of Bayes and empirical Bayes estimators in two generalized seemingly unrelated regressions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: MSE superiority of Bayes and empirical Bayes estimators in two generalized seemingly unrelated regressions MSE superiority of Bayes and empirical Bayes estimators in two generalized seemingly unrelated regressions](/preview/png/1155243.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the estimation problem in a system of two seemingly unrelated regression equations where the regression parameter is distributed according to the normal prior distribution N(β0,Ïβ2Σβ). Resorting to the covariance adjustment technique, we obtain the best Bayes estimator of the regression parameter and prove its superiority over the best linear unbiased estimator (BLUE) in terms of the mean square error (MSE) criterion. Also, under the MSE criterion, we show that the empirical Bayes estimator of the regression parameter is better than the Zellner type estimator when the covariance matrix of error variables is unknown.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 2, 1 February 2008, Pages 109-117
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 2, 1 February 2008, Pages 109-117
نویسندگان
Lichun Wang, Noël Veraverbeke,