کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155283 | 958473 | 2007 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the distribution of Dickey–Fuller unit root statistics when there is a break in the innovation variance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the distribution of Dickey–Fuller unit root statistics when there is a break in the innovation variance On the distribution of Dickey–Fuller unit root statistics when there is a break in the innovation variance](/preview/png/1155283.png)
چکیده انگلیسی
We show that Dickey & Fuller's [Distribution of the estimator for autoregressive time series with a unit root. J. Amer. Statist. Assoc. 74, 427–431; Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica 49, 1057–1072] normalized estimator and FF-statistics for the unit root null hypothesis will spuriously reject the null hypothesis if there is a break in the innovation variance relatively early in the sample.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 1, 1 January 2007, Pages 63–68
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 1, 1 January 2007, Pages 63–68
نویسندگان
Amit Sen,