کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155304 958478 2006 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A small-sample criterion based on Kullback's symmetric divergence for vector autoregressive modeling
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A small-sample criterion based on Kullback's symmetric divergence for vector autoregressive modeling
چکیده انگلیسی
In this note, we propose a small-sample criterion KICc for selecting vector autoregressive models. KICc is an approximately unbiased estimator of the expected Kullback's symmetric divergence. A simulation study shows that KICc provides better model order choices than the KIC criterion in small samples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 15, 1 September 2006, Pages 1647-1654
نویسندگان
,