کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155304 | 958478 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A small-sample criterion based on Kullback's symmetric divergence for vector autoregressive modeling
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this note, we propose a small-sample criterion KICc for selecting vector autoregressive models. KICc is an approximately unbiased estimator of the expected Kullback's symmetric divergence. A simulation study shows that KICc provides better model order choices than the KIC criterion in small samples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 15, 1 September 2006, Pages 1647-1654
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 15, 1 September 2006, Pages 1647-1654
نویسندگان
Bezza Hafidi,