کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155344 | 958489 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Almost sure convergence of stochastic gradient processes with matrix step sizes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a stochastic gradient process, which is a special case of stochastic approximation process, where the positive real step size anan is replaced by a random matrix AnAn: Xn+1=Xn-An∇g(Xn)-AnVn.Xn+1=Xn-An∇g(Xn)-AnVn. We give two theorems of almost sure convergence in the case where the equation ∇g=0∇g=0 has a set of solutions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 5, 1 March 2006, Pages 531–536
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 5, 1 March 2006, Pages 531–536
نویسندگان
Jean-Marie Monnez,