کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155360 | 958494 | 2006 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sieves estimator of the operator of a functional autoregressive process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the estimation of the operator of one-order functional autoregressive process by the sieves method of Grenander in the case of dependent random variables framework. We show the almost sure convergence in Hilbert–Schmidt norm when the operator is of kernel type in Gaussian case afterwards we generalize the results to the Hilbert–Schmidt operator. In the kernel operator type the a.s. convergence is obtained under polynomial growth size improving the logaritmic growth size obtained early. Prediction of continuous time stochastic process is also examined.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 1, 1 January 2006, Pages 93–108
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 1, 1 January 2006, Pages 93–108
نویسندگان
Tahar Mourid, Nawel Bensmain,