کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155560 | 958743 | 2015 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The convergence of properly time-scaled and normalized maxima of independent standard Brownian motions to the Brown-Resnick process is well-known in the literature. In this paper, we study the extremal functional behavior of non-Gaussian processes, namely squared Bessel processes and scalar products of Brownian motions. It is shown that maxima of independent samples of those processes converge weakly on the space of continuous functions to the Brown-Resnick process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 2, February 2015, Pages 780-796
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 2, February 2015, Pages 780-796
نویسندگان
Bikramjit Das, Sebastian Engelke, Enkelejd Hashorva,