کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155583 | 958747 | 2014 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximations of non-smooth integral type functionals of one dimensional diffusion processes
ترجمه فارسی عنوان
تقریبی از ویژگی های غیرقطعی یکپارچه از یک پروسه انتشار یک بعدی؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this article, we obtain the weak and strong rates of convergence of time integrals of non-smooth functions of a one dimensional diffusion process. We propose the use of the exact simulation scheme to simulate the process at discretization points. In particular, we also present the rates of convergence for the weak and strong errors of approximation for the local time of a one dimensional diffusion process as an application of our method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 5, May 2014, Pages 1881–1909
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 5, May 2014, Pages 1881–1909
نویسندگان
A. Kohatsu-Higa, A. Makhlouf, H.L. Ngo,