کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155664 | 958755 | 2013 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimates for the density of functionals of SDEs with irregular drift
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We obtain upper and lower bounds for the density of a functional of a diffusion whose drift is bounded and measurable. The argument consists of using Girsanov's theorem together with an Itô-Taylor expansion of the change of measure. One then applies Malliavin calculus techniques in a non-trivial manner so as to avoid the irregularity of the drift. An integration by parts formula for this set-up is obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 5, May 2013, Pages 1716-1728
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 5, May 2013, Pages 1716-1728
نویسندگان
Arturo Kohatsu-Higa, Azmi Makhlouf,