کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155734 | 958761 | 2012 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic results for renewal risk models with risky investments
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We consider a renewal jump–diffusion process, more specifically a renewal insurance risk model with investments in a stock whose price is modeled by a geometric Brownian motion. Using Laplace transforms and regular variation theory, we introduce a transparent and unifying analytic method for investigating the asymptotic behavior of ruin probabilities and related quantities, in models with light- or heavy-tailed jumps, whenever the distribution of the time between jumps has rational Laplace transform.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 11, November 2012, Pages 3767–3789
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 11, November 2012, Pages 3767–3789
نویسندگان
Hansjoerg Albrecher, Corina Constantinescu, Enrique Thomann,