Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Sparre Andersen risk model; Spectrally negative Lévy process; Transformation method; Scale function; Laplace transform; Constant dividend barrier; Dividend paying duration; Non-dividend paying duration;
مقالات ISI مدل خطر اسپار آندرسن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Control; Sparre Andersen risk model; Optimal dividend strategy; Fixed point theory; Transformation
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Sparre Andersen risk model; Erlang(2) inter-claim times; Generalised Lundberg equation; Duration of negative surplus; First hitting time; Laplace transform;
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Discounted aggregate claims until ruin; Number of claims until ruin; Higher moments; Sparre Andersen risk model; General interclaim times; Defective renewal equation; Discounted densities;
On the analysis of a general class of dependent risk processes
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Sparre Andersen risk model; Combination of Erlangs; Lagrange polynomials; Generalized Gerber-Shiu function; Coxian distribution; Farlie-Gumbel-Morgenstern class of distributions; Bivariate mixed Erlang;
Asymptotic results for renewal risk models with risky investments
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Renewal jump–diffusion process; Ruin probability; Sparre Andersen risk model; Investment; Rational Laplace transform; Regular variation
On a perturbed Sparre Andersen risk model with multi-layer dividend strategy
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Sparre Andersen risk model; Multi-layer dividend strategy; Discounted penalty function; Defective renewal equation
The maximum surplus before ruin in an Erlang(n) risk process and related problems
Keywords: مدل خطر اسپار آندرسن; Sparre Andersen risk model; Erlang inter-claim times; Integro-differential equation; Maximum surplus before ruin; Maximum severity of ruin; Dividends;