کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076760 1374100 2012 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the analysis of a general class of dependent risk processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the analysis of a general class of dependent risk processes
چکیده انگلیسی
► A Sparre Andersen risk process with time-dependent claim amounts is examined. ► A particular mathematical structure for the joint distribution is considered. ► A generalized Gerber-Shiu function in the Coxian model is explicitly identified. ► An application is given in case of a mixed Erlang type of claim amount. ► Various examples of the model involving bivariate mixed Erlang are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 134-141
نویسندگان
, ,