کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076760 | 1374100 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the analysis of a general class of dependent risk processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠A Sparre Andersen risk process with time-dependent claim amounts is examined. ⺠A particular mathematical structure for the joint distribution is considered. ⺠A generalized Gerber-Shiu function in the Coxian model is explicitly identified. ⺠An application is given in case of a mixed Erlang type of claim amount. ⺠Various examples of the model involving bivariate mixed Erlang are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 134-141
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 134-141
نویسندگان
Gordon E. Willmot, Jae-Kyung Woo,