کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156259 | 958815 | 2008 | 38 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An optimal control variance reduction method for density estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: An optimal control variance reduction method for density estimation An optimal control variance reduction method for density estimation](/preview/png/1156259.png)
چکیده انگلیسی
We study the problem of density estimation of a non-degenerate diffusion using kernel functions. Thanks to Malliavin calculus techniques, we obtain an expansion of the discretization error. Then, we introduce a new control variate method in order to reduce the variance in the density estimation. We prove a stable law convergence theorem of the type obtained in Jacod–Kurtz–Protter for the first Malliavin derivative of the error process, which leads us to get a CLT for the new control variate algorithm. This CLT gives us a precise description of the optimal parameters of the method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 12, December 2008, Pages 2143–2180
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 12, December 2008, Pages 2143–2180
نویسندگان
Ahmed Kebaier, Arturo Kohatsu-Higa,