کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156262 | 958815 | 2008 | 31 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-dimensional G-Brownian motion and related stochastic calculus under G-expectation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We develop a notion of nonlinear expectation–GG-expectation–generated by a nonlinear heat equation with infinitesimal generator GG. We first study multi-dimensional GG-normal distributions. With this nonlinear distribution we can introduce our GG-expectation under which the canonical process is a multi-dimensional GG-Brownian motion. We then establish the related stochastic calculus, especially stochastic integrals of Itô’s type with respect to our GG-Brownian motion, and derive the related Itô’s formula. We have also obtained the existence and uniqueness of stochastic differential equations under our GG-expectation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 12, December 2008, Pages 2223–2253
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 12, December 2008, Pages 2223–2253
نویسندگان
Shige Peng,