کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156287 | 958818 | 2007 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extremal behaviour of models with multivariate random recurrence representation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For the solution YY of a multivariate random recurrence model Yn=AnYn−1+ζnYn=AnYn−1+ζn in RqRq we investigate the extremal behaviour of the process yn=z∗′Yn, n∈Nn∈N, for z∗∈Rqz∗∈Rq with |z∗|=1|z∗|=1. This extends results for positive matrices AnAn. Moreover, we obtain explicit representations of the compound Poisson limit of point processes of exceedances over high thresholds in terms of its Poisson intensity and its jump distribution, which represents the cluster behaviour of such models on high levels. As a principal example we investigate a random coefficient autoregressive process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 4, April 2007, Pages 432–456
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 4, April 2007, Pages 432–456
نویسندگان
Claudia Klüppelberg, Serguei Pergamenchtchikov,