کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156331 | 958821 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A limit theorem for the time of ruin in a Gaussian ruin problem
ترجمه فارسی عنوان
یک قضیه محدود برای زمان خراب شدن در یک مسئله خرابکاری گاوسی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
For certain Gaussian processes X(t)X(t) with trend −ctβ−ctβ and variance V2(t)V2(t), the ruin time is analyzed where the ruin time is defined as the first time point tt such that X(t)−ctβ≥uX(t)−ctβ≥u. The ruin time is of interest in finance and actuarial subjects. But the ruin time is also of interest in other applications, e.g. in telecommunications where it indicates the first time of an overflow. We derive the asymptotic distribution of the ruin time as u→∞u→∞ showing that the limiting distribution depends on the parameters ββ, V(t)V(t) and the correlation function of X(t)X(t).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 11, November 2008, Pages 2014–2021
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 11, November 2008, Pages 2014–2021
نویسندگان
Jürg Hüsler, Vladimir Piterbarg,