کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156433 958829 2015 41 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time homogeneous diffusion with drift and killing to meet a given marginal
ترجمه فارسی عنوان
زمان انتشار همگن با رانش و کشتن برای دیدار با یک حاشیه داده شده
کلمات کلیدی
زمان انتشار همگن زمان، رانش کشتن، رشته کریل، توزیع حاشیه ای،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this article, it is proved that for any probability law μ over R and a drift field b:R→R and killing field k:R→R+ which satisfy hypotheses stated in the article and a given terminal time t>0, there exists a string m, an α∈(0,1], an initial condition x0∈R and a process X with infinitesimal generator (12∂2∂m∂x+b∂∂m−∂K∂m) where k=∂K∂x such that for any Borel set B∈B(R), P(Xt∈B|X0=x0)=αμ(B). Firstly, it is shown the problem with drift and without killing can be accommodated, after a simple co-ordinate change, entirely by the proof in Noble (2013). The killing field presents additional problems and the proofs follow the lines of Noble (2013) with additional arguments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 4, April 2015, Pages 1500-1540
نویسندگان
,