کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156611 958849 2013 24 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cramér large deviation expansions for martingales under Bernstein’s condition
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Cramér large deviation expansions for martingales under Bernstein’s condition
چکیده انگلیسی

An expansion of large deviation probabilities for martingales is given, which extends the classical result due to Cramér to the case of martingale differences satisfying the conditional Bernstein condition. The upper bound of the range of validity and the remainder of our expansion is the same as in the Cramér result and therefore are optimal. Our result implies a moderate deviation principle for martingales.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 11, November 2013, Pages 3919–3942
نویسندگان
, , ,