کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156636 | 958851 | 2006 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we provide a systematic study of how the probability limit and central limit theorem for realised multipower variation changes when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 5, May 2006, Pages 796–806
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 5, May 2006, Pages 796–806
نویسندگان
Ole E. Barndorff-Nielsen, Neil Shephard, Matthias Winkel,